Владивосток: грани прибыли Источники денег. Клиенты и позитивные отзывы. Лояльность и заработок. Интрнет и оффлайн деньги.

11.09.2012

Разворотные(опорные) точки — метод расчета уровней для торговли на Форекс

Разворотные точки — метод расчета уровней для торговли на Форекс

Уже много лет трейдеры, маркемейкеры используют опорные точки — чтобы определить критические уровни (Price levels)поддержки и/или сопротивления. Опорные точки популярны на рынке форекс могут быть чрезвычайно полезны для трейдеров торговли в диапазоне, помогая идентифицировать точки входа, а трейдерам трендов, трейдерам прорыва — ключевые уровни, пробой которых даст повод для хорошего хода. В этой статье мы поясним, как рассчитываются опорные точки, как они могут применяться на форексе и как на них можно полагаться вместе с другими индикаторами для разработки торговых стратегий.

Расчет разворотных(опорных) точек

По определению, «разворотная точка»(Pivot Point) — это точка вращения. Уровни (Price levels)цены, по которым обычно вычисляют опорную точку — предыдущий максимум, минимум и цена закрытия. Эти цены обычно берутся по дневным графикам, но «разворотная точка»(Pivot Point) может также быть рассчитана и на основании информации часовых графиков. Большинство трейдеров предпочитает рассчитать опорные точки, а так же уровни (Price levels)поддержки и сопротивления по дневным графикам, а затем уже применяют их к внутридневным графикам (например, часовым, 30-минутным или 15-минутным). Если «разворотная точка»(Pivot Point) рассчитана по более коротким масштабам времени, это обычно снижает ее точность и значимость.

Классические расчеты опорной точки таковы:

Центральная «разворотная точка»(Pivot Point) (P) = (High + Low + Close) / 3

Затем рассчитываются уровни (Price levels)поддержки и сопротивления, по следующим формулам:

Первый уровень поддержки и сопротивления:

Первое сопротивление (R1) = (2*P) — Low

Первая поддержка (S1) = (2*P) — High

Аналогично, второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:

Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)

Вторая поддержка (S2) = P — (R1- S1)

Вычисление двух уровней поддержки и сопротивления — обычная практика, но можно получить также и третьи уровни (Price levels)поддержки и сопротивления. Можно зарыться в анализ опорной точки и поглубже — например, некоторые трейдеры кроме традиционных уровней поддержки и сопротивления отслеживают также и середину между каждой парой соседних уровней.

Применение разворотных(опорных) точек на рынке форекс

Вообще говоря, сама «разворотная точка»(Pivot Point) расценивается, как первичный уровень поддержки или сопротивления. Следующий график — 30-минутный график пары валюты GBP/USD с опорными уровнями, рассчитанными на основании дневного максимума, минимума и цены закрытия.

Зеленая линия — «разворотная точка»(Pivot Point) (P).

Красные линии — уровни (Price levels)сопротивления (R).

Синие линии — уровни (Price levels)поддержки (S).

Желтые линии — срединные между основными уровнями (M).

Рисунок 1 показывает как центральная разворотная линия служит поддержкой GBP/USD большую часть европейской торговой сессии. Однако, как только к рынку присоединились американские трейдеры, цена стала пробиваться выше, перед каждым прорывом сперва тестируя или срединные линии или уровни (Price levels)R2 и R1, а уже затем уходя от них вверх (см. обведенные кружками области). Этот график также илюстрирует нечто, часто происходящее на рынке форекс, а именно — начальный прорыв происходит на открытии рынка. На форексе есть три открытия рынка: открытие США, приблизительно в 16:00 МСК, открытие Европы — в 10:00 МСК, и открытие Азии — в 3:00 МСК.

Рисунок 1 — Этот график отображает обычный день на FX-рынке. Цена основной пары валют (GBP/USD) колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, выявленными с помощью расчетов опорной точки. Области, отмеченные на графике кружками — хорошая иллюстрация важности прорыва этих уровней.

При торговле на FX-рынке с помощью разворотных(опорных) точек мы также видим, что диапазон торговли в течение сессии обычно располагается между опорной линией и первыми уровнями поддержки и сопротивления, потому что множество трейдеров играет в этом диапазоне. Посмотрите на Рисунок 2, график USD/JPY. Как Вы можете видеть в отмеченных кружками областях, цена вначале оставалась между опорной линией и первым уровнем сопротивления, причем разворотная линия работала, как поддержка. Как только разворотная линия была пробита, цена сместилась ниже и осталась, в основном, между опорной линией и первой зоной поддержки.

Рисунок 2 — Этот график показывает пример силы уровней поддержки и сопротивления, рассчитанных по опорным точкам.

Значение открытия рынка

Один из ключевых моментов понимания торговли по опорным точкам на FX-рынке — знание того, что прорывы, как правило, происходят около одного из открытий рынка. Причина тому — в обширном притоке трейдеров, приходящих на рынок одновременно. Эти трейдеры заходят в офис, смотрят на то, как цена торговалась накануне и какие вышли за это время данные, а затем соответствующим образом регулируют свои портфели. В течение более спокойных периодов времени, например, между закрытием США (0:00 МСК) и открытием Азии (3:00 МСК) (а иногда и на протяжении всей азиатской сессии, которая признана самой спокойной), цена может в течение многих часов оставаться в диапазоне между опорной линией и уровнем сопротивления или поддержки. Это создает прекрасные условия для трейдеров, работающих в диапазоне.

Две стратегии с использованием разворотных(опорных) точек

На основании разворотных(опорных) точек можно придумать множество стратегий, но точность использования разворотных(опорных) линий возрастает, если их сочетать с формациями японских свечей. Например, если цена торговалась ниже центральной опорной линии (P) большую часть сессии, а затем совершила прорыв выше опоры, одновременно нарисовав разворотную свечу (типа метеора, доджи или повешенного), Вы можете с большой вероятностью продавать, в ожидании возобновления движения цены ниже опорной точки.

Прекрасный пример подобных действий показан на рисунке 3, 30-минутном графике USD/CHF. USD/CHF оставался в диапазоне между первой зоной поддержки и центральным опорным уровнем большую часть азиатской сессии. Когда к рынку присоединилась Европа, трейдеры начали проталкивать USD/CHF выше, пробивая опорную линию. Быки потеряли контроль над ситуацией, когда вторая свеча приняла форму доджи. Тогда цена стала разворачиваться обратно, ниже центральной опорной линии и следующие шесть часов провела между центральной опорой и первой зоной поддержки. Трейдеры, заметившие формацию, могли продать USD/CHF сразу после появления доджи, получив, по крайней мере, 80 пипсов прибыли между опорной точкой и первым уровнем поддержки.

Рисунок 3 — Этот график показывает, как «разворотная точка»(Pivot Point), вместе со свечным паттерном предсказывает разворот тренда. Обратите внимание, что падение остановилось на втором уровне поддержки.

Вторую стратегию трейдеры могут использовать, находя моменты, когда цена подчиняется центральному опорному уровню, что позволит определить следующий уровень поддержки или сопротивления. Здесь мы хотим увидеть, как цена пробивает центральный уровень, разворачивается и откатывается обратно к этому уровню. Если цена продолжает двигаться через опорную точку, значит, центральный уровень не слишком силен и, значит, менее полезен как сигнал для торговли. Однако, если цена колеблется около этого уровня или «подтверждает» его, то центральный уровень намного более значим и можно предположить, что движение ниже его станет реальным прорывом, с последующим продолжением.

15-минутный график GBP/CHF на Рисунке 4 показывает нам, как цена «подчиняется» центральной опорной линии. Вначале цена была ограничена между центральным и срединным уровнями. При открытии Европы (на графике 2:00 — время EDT) GBP/CHF вырос выше центрального уровня. Затем цена откатилась обратно к центральному уровню, оттолкнулась от него и продолжила рост. Уровень был проверен еще раз прямо перед открытием американского рынка (7:00 EDT), и здесь трейдеру нужно было бы разместить ордер на покупку GBP/CHF.

Рисунок 4 — Пример «подчинения» валютной пары уровням поддержки и сопротивления, вычисленным по опорным точкам. Эти уровни (Price levels)становятся тем более значимыми, чем больше раз пара пытается прорваться через них.

Вывод

Трейдеры и маркет-мейкеры используют опорные точки уже в течение многих лет, чтобы определить критические уровни (Price levels)поддержки и/или сопротивления. Как показывают нам графики выше, опорные уровни (Price levels)могут быть полезны и на FX-рынке, поскольку многие пары валют действительно придерживаются этих уровней.

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress